五因子模型因子

一行代表一个交易月份的市场因子数据。

v1 生效中 · 2026/11/14 发布2000 年 1 月–2020 年 12 月数据出处国泰安 CSMAR

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记录: 252
字段: 7
AI 扩增字段: 1
平均非空率: 100%
字段完整度: 7 个字段，7 个没有空值，1 个 AI 扩增

图片：mark.watmough from Edinburgh, UK，CC BY 2.0（在新窗口打开图片的原始页面）

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01字段

字段来源，逐一标明

共 7 个字段，其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 252 行计算。

关于这个数据集

一行代表一个交易月份的市场因子数据。包含市场因子(MKT)、规模因子(SMB)、价值因子(HML)、盈利因子(RMW)和投资因子(CMA)。用于资产定价实证研究及风险因子暴露分析。

字段	类型	来源	非空率	说明
交易月份date规律 1：交易月份的字段规律字段规律：date_year由交易月份扩增得出。键：年月。样本里格式符合 100%，还没有参照	日期	原生	100%	—
市场因子mkt	小数	原生	100%	原表列名：MKT
规模因子smb	小数	原生	100%	原表列名：SMB
价值因子hml	小数	原生	100%	原表列名：HML
盈利因子rmw	小数	原生	100%	原表列名：RMW
投资因子cma	小数	原生	100%	原表列名：CMA
交易月份年份date_year规律 1：交易月份年份的字段规律字段规律：date_year由交易月份扩增得出。键：年份。样本里格式符合 100%，还没有参照	整数	规则扩增第 1 级扩增查看溯源：交易月份年份	100%平均置信度 1.00校验少：不建议单独作为决策依据	从交易月份算出的年份

02样本

先看样本，再做决定

这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。

#	交易月份date	市场因子mkt	规模因子smb	价值因子hml	盈利因子rmw	投资因子cma	交易月份年份date_year
1	2000-01-01	15.898200035095217	-3.236367702484131	-12.824349403381348	4.8033318519592285	-2.5675978660583496	2000
2	2000-02-01	12.016799926757812	1.4731467962265017	-3.664396762847901	-4.4942216873168945	4.42065954208374	2000
3	2000-03-01	5.4070000648498535	6.082339763641357	4.521869659423828	-5.499865531921387	2.9321155548095703	2000
4	2000-04-01	1.1158000230789185	-0.003518385114148259	2.7268896102905273	-0.9581431746482848	-0.9904607534408568	2000
5	2000-05-01	2.5834999084472656	2.408719539642334	2.575554847717285	-1.2797377109527588	-0.6428602337837219	2000
6	2000-06-01	2.186500072479248	-1.462103009223938	5.024473667144775	1.2587231397628784	0.8119449615478516	2000
7	2000-07-01	4.138899803161621	-0.05014887452125549	4.062054634094238	-2.6229329109191895	3.429788827896118	2000
8	2000-08-01	-0.654699981212616	2.279709577560425	-1.890630125999451	-2.362764358520508	1.0820235013961792	2000
9	2000-09-01	-4.707799911499023	0.8282405138015747	-3.22756290435791	-0.8423829078674316	-0.10376095771789552	2000
10	2000-10-01	2.236599922180176	2.4070076942443848	2.7621471881866455	-1.602977991104126	0.752060055732727	2000
11	2000-11-01	5.231800079345703	1.9495141506195068	2.710482120513916	0.14601755142211914	0.08564138412475586	2000
12	2000-12-01	-0.3961000144481659	2.142786026000977	0.3497265875339508	0.378817617893219	-0.5740982294082642	2000
13	2001-01-01	-1.225499987602234	0.8360689282417297	4.106503963470459	-1.786358118057251	1.1327600479125977	2001
14	2001-02-01	-6.126200199127197	-0.9566355347633362	3.085756301879883	1.7110891342163086	-0.5865628719329834	2001
15	2001-03-01	7.405700206756592	1.3461875915527344	-0.6777915954589844	-1.41843843460083	0.13788890838623047	2001
16	2001-04-01	-0.7310000061988831	1.3934580087661743	-3.273517608642578	-0.34606221318244934	0.8661222457885742	2001
17	2001-05-01	3.328900098800659	5.046095371246338	-0.4513114392757416	-1.0537105798721311	0.07358471304178238	2001
18	2001-06-01	0.09539999812841415	1.5300928354263306	1.814450740814209	-0.26020780205726624	-0.23385834693908691	2001
19	2001-07-01	-13.435799598693848	-0.9222480654716492	-0.3339676856994629	0.7900233268737793	0.749046802520752	2001
20	2001-08-01	-3.707799911499023	0.367391437292099	-0.8555631637573242	1.1078181266784668	1.0295454263687134	2001

03版本

每次发布，都留记录

发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本，旧版本保留。

版本 v12026/11/14 发布
生效中
252 行 · 7 个字段 · 初始导入

04关联

和其他数据集，按键连起来

这个数据集还没有关联。它带年份或日期，能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组，对上的行多的在前。

只按年份能连：1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义，先看上面的组

按年份能连

1,085 个数据集

05字段规律

字段之间的规律

比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据，不用来连接。

本数据集内1

扩增得出
date_year由交易月份扩增得出。
来自字段扩增
五因子模型因子五因子模型因子
date_year date_year←交易月份 date

06授权与接入

申请授权，一次调用就能用上

试用立即生效，并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口，按返回的行数扣点。

授权

试用：立即生效，14 天，送 500 点。每个空间只能试用一次。
正式申请：写明用途，由运营人员审核。